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券商风控目标办理方法正式公布

来源:原创 2020-02-04 17:57 标签:
采取调剂优化非权益类证券集中度目标等建议 证监会于近日宣布修订后的《证券公司风险控制目标办理方法》(以下简称《方法》)及配套规矩,并于10月1日正式实施。与之前宣布的收罗

  采取调剂优化非权益类证券集中度目标等建议

  证监会于近日宣布修订后的《证券公司风险控制目标办理方法》(以下简称《方法》)及配套规矩,并于10月1日正式实施。与之前宣布的收罗看法稿比拟,正式《方法》采取了细化资产办理营业特定风险成本准备计算比例、进一步完美金融资产分类及风险计量规范、调剂优化非权益类证券集中度目标、吞并各类十分规性许诺事项等建议。

  个中,此次《方法》修订请求证券公司持有单一债券范围不得超越该债券总范围的20%。证监会往事谈话人邓舸17日引见,今朝唯一一般证券公司存在超比例持有单一债券的状况,相干债券范围缺少全行业债券投资总范围的2%,需求停止结构调剂的债券范围很小。关于超比例持有债券等非权益类证券的公司,证监会将在《方法》实施后再赐与半年过渡期,其在2017年3月31日前到达监管请求便可。

  4月证监会曾就《方法》及配套规矩向社会地下收罗看法。邓舸17日在往事宣布会上引见,截至今朝,证监会共收到各方反应看法80余件。

  从反应看法状况看,社会各界对本次修订整体承认,遍及认为本次修订晋升资实质量和风险计量的针对性,完美了杠杆率等目标,提高了风险掩饰的完备性,强化了单方面风险办理请求,有益于促进证券公司进一步晋升风险办理才华和水平。同时,有关各方也提出了一些具体修改建议。

  经研究,关于细化资产办理营业特定风险成本准备计算比例、进一步完美金融资产分类及风险计量规范、调剂优化非权益类证券集中度目标、吞并各类十分规性许诺事项等建议,证监会已在宣布实施稿中予以采取。

  然则关于降低或撤消局部资产风险计量目标、抓紧活动性监管目标请求、放宽融资集中度目标等建议,综合思考行业近况和监管实践,本次修改暂未采取。

  综合来看,此次《方法》修订,一方面在保持整体框架不变基础上,对不适应行业开展需求的具体规矩停止调剂;另外一方面,联合行业开展的新形式,经过改良净成本、风险成本准备计算公式,完美杠杆率、活动性监管等目标,明确逆周期疗养机制等,晋升风控目标的完备性和有效性。

  主要修订内容有以下六个方面:

  一是改良净成本、风险成本准备计算公式,晋升资实质量和风险计量的针对性。将净成本辨别为中间净成本和隶属净成本,将金融资产的风险调剂一致归入风险成本准备计算,不再重复扣减净成本。将按营业类型计算全部风险成本准备调剂为依照市场风险、信用风险、操风格险等风险类型辨别计算。调剂后的净成本和风险成本准备更契合证券公司展开综合运营风险控制的抱负需求,但其计算范围及规范已爆发较大年夜变更,目标值不具有汗青可比性。

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